Блог им. Vermelho → Эконометрика 2010.

  • 14 декабря 2010, 22:10
  • Vermelho
Тесты 2 рубежного контроля
1. Темпы роста выражаются в:
-сантиметрах
-часах
-сутках
-метрах
-процентах!!!
2. По данным об урожайности рассчитайте трехлетние скользящие средние года= 1, 2, 3, 4 урожайность=10,5; 14,5; 15; 10.
13.33, 3.17.
3. Рассчитайте темп прироста цепным способом, если значения ряда равны 2 и 5
150!!!
4. По данным о вводе в действие жилых домов рассчитайте абсолютный базисный прирост в 4 году, если общая площадь в каждом году равна 8,0; 6,5; 6,4; 15,0 га соответственно
7!!!
5. Рассчитать темп роста базисным способом за 5 лет, если урожайность за 1-йгод составило 18ц/га, за 5-й 14ц/га %
77, 8.!!!
6. По имеющимся данным определить трехлетние скользящие средние, если
16, 6!!!
7. Определить абсолютный прирост цепным способом, если
-1,1!!!
8. Найти темп роста цепным способом по данным:
Y=126,7 и 105,3!!!
9. Определить абсолютные приросты цепным способом по следующим данным:
0,5 и 1,5.!!!
10. Определите абсолютные приросты базисным способом по данным:
2 и 1!!!
11. Если сравнение осуществляется с одним и тем же уровнем, то эти показатели называются:
— цепными
— скользящими
— базисными!!!
— циклическими
— средними
12. Обобщающая характеристика скорости изменения исследуемого показателя во времени – это:
— средний темп роста
— средний абсолютный прирост
— средний темп прироста
— средний абсолютный рост!!!
— средний прирост
13. Какой из следующих показателей широко используется для количественной оценки динамики явлений:
— относительный рост
— абсолютный прирост!!!
— средний прирост
— количественный прирост
— единичный рост
14. Временной ряд может быть представлен одним из следующих видов:
— корреляционный
— результативный
— остаточный
— аддитивный!!!
— средний
15. Мультипликативные модели временного ряда — - Y = T + S + E
— Y = T * S * E!!!
— Y = T — S — E
— Y = T / S / E
— Y = T — S + E
16. Аддитивные модели временного ряда — - Y = T + S + E!!!
— Y = T * S * E
— Y = T — S — E
— Y = T / S / E
-Y = T — S + E
17. Временной ряд — - совокупность значений какого-либо показателя за один год
— ряд последовательных значений, характеризующих изменение показателя во времени!!!
— совокупность значений какого-либо показателя за определенный период
— совокупность значений какого-либо показателя за один квартал
— ряд последовательных значений какого-либо показателя за период
18. Значения уровней временных рядов могут содержать следующие компоненты:
— тренд
— сезонная компонента
— циклическая компонента
— случайная компонента
— все ответы верны!!!
19. Если из временного ряда удалить тренд и периодические составляющие, то останется
— циклическая компонента
— случайная компонента!!!
— сезонная компонента
— трендовая компонента
— постоянная компонента
20. Приведенная форма модели представляет собой систему уравнений, в правых частях которых присутствуют
— только эндогенные переменные
— только экзогенные переменные
— как экзогенные, так и эндогенные
— только одна экзогенная переменная
— только одна эндогенная переменная!!!
21. Эндогенные
— независимые переменные, определяемые извне
— эмпирические переменные
— зависимые переменные, определяемые внутри системы!!!
— предопределенные переменные
— зависимые и независимые переменные внутри системы
22. Лаговые
— независимые переменные в предыдущие периоды времени
— зависимые переменные в начальный период времени
— экзогенные и эндогенные переменные за предыдущие периоды времени!!!
— экзогенные переменные за предыдущие периоды времени
— эндогенные переменные за предыдущие периоды времени
23. Экзогенные
— независимые переменные, определяемые извне!!!
— зависимые переменные за предыдущие периоды времени
— эмпирические переменные
— предопределенные переменные
— зависимые и независимые переменные внутри системы
24. Латентные
— явные переменные
— независимые переменные
— экзогенные переменные
— скрытые (ненаблюдаемые) переменные!!!
— эндогенные переменные
25. Предопределенные переменные
— экзогенные и эндогенные переменные за предыдущие периоды времени!!!
— независимые переменные в предыдущие периоды времени
— зависимые переменные в начальный период времени
— экзогенные переменные за предыдущие периоды времени
— эндогенные переменные за предыдущие периоды времени
26. Способ выявления тренда временного ряда
— выравнивание
— выпрямление
— искривление
— сглаживание!!!
— вытягивание
27. Сглаживание ряда называют
— выравниванием
— выпрямлением
— вытягиванием
— сглаживанием
— фильтрованием!!!

28. Недостатком метода простой скользящей средней является то, что
— значения ряда, отстоящие на разном расстоянии х от момента сглаживания t оказывают равное воздействие
— все осредняемые уровни одинаково влияют на получаемый результат независимо от их отдаленности в прошлое!!!
— она придает одинаковые веса как более новым уровням, так и более старым
— сглаженный ряд динамики сокращается (укорачивается) для начала и конца
— все ответы верны
29. Автокорреляция — это
— корреляционная зависимость между рядом наблюдений и тем же рядом, сдвинутым. на несколько шагов по времени
— зависимость значений уровней временного ряда от предыдущих уровней!!!
— статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом по времени
— это взаимосвязь последовательных элементов временного или пространственного ряда данных
— все ответы верны
30. Метод Четверикова позволяет отфильтровать из временного ряда
— случайную компоненту
— сезонную компоненту!!!
— тренд
— регулярную компоненту
— постоянную компоненту
31. d-критерии Дарбина-Уотсона проверяет
— отсутствие автокорреляции!!!
— отсутствие авторегрессии
— отсутствие мультиколлинеарности
— отсутствие сезонности
— отсутствие цикличности
32. Данная система называется (все уровнения на а)
— системой независимых уравнений!!!
— системой рекурсивных уравнений
— системой взаимосвязанных (совместных) уравнений
— системой приведенных уравнений
— системой взаимозависимых уравнений
33. Данная система (первое а, остальные б) )называется

— системой взаимосвязанных (совместных) уравнений
— системой независимых уравнений
— системой рекурсивных уравнений!!!
— системой приведенных уравнений
— системой взаимозависимых уравнений
34. Данная система называется
(все б)
— системой независимых уравнений
— системой взаимосвязанных (совместных) уравнений
— системой рекурсивных уравнений
— системой приведенных уравнений
— системой взаимозависимых уравнений!!!
35. Систему взаимосвязанных (совместных) уравнений иногда называют формой модели
— структурной!!!
— приведенной
— структурированной
— приводимой
— определенной
36. Для решения идентифицируемого уравнения применяется
— метод наименьших квадратов
— метод максимального правдоподобия
— двухшаговый метод наименьших квадратов
— косвенный метод наименьших квадратом!!!
— метод последовательных разностей
37. Для решения сверхидентифицируемого уравнения применяется
— метод наименьших квадратов
— метод максимального правдоподобия
— двухшаговый метод наименьших квадратов!!!
— косвенный метод наименьших квадратом
— метод последовательных разностей
38. Косвенный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров формы модели
— неидентифицируемой структурной
— сверхидентифицируемой структурной
— идентифицируемой структурной!!!
— сверхидентифицируемой приведенной
— идентифицируемой приведенной
39. Если в структурной форме модели в некотором уравнении число эндогенных переменных равно Н, а число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение, равно D, то уравнение идентифицируемо, если
— D + 1 > H
— D + 1 < H
— D + 1 = H!!!
— D + 1 = 2H
— D + 2 = H
40. Если в структурной форме модели в некотором уравнении число эндогенных переменных равно Н, а число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение, равно D, то уравнение неидентифицируемо, если
— D + 1 > H
— D + 1 < H!!!
— D + 1 = H
— D + 1 = 2H
— D + 2 = H
41. Система уравнений называется идентифицируемой, если
— по коэффициентам приведенных уравнений можно однозначно определить значения коэффициентов структурных уравнений!!!
— по коэффициентам структурных уравнений можно однозначно определить значения приведенных коэффициентов уравнений
— по коэффициентам приведенных уравнений можно однозначно сосчитать количество коэффициентов структурных уравнений
— по коэффициентам структурных уравнений можно однозначно сосчитать количество приведенных коэффициентов уравнений
— по коэффициентам приведенных уравнений можно построить матрицу структурных коэффициентов
42. Система уравнений называется сверхидентифицируемой, если
— по коэффициентам структурных уравнений можно получить несколько вариантов значений приведенных коэффициентов уравнений
— по коэффициентам приведенных уравнений можно получить несколько вариантов значений коэффициентов структурных уравнений!!!
— по коэффициентам приведенных уравнений можно однозначно сосчитать количество коэффициентов структурных уравнений
— по коэффициентам структурных уравнений можно однозначно сосчитать количество приведенных коэффициентов уравнений
— по коэффициентам приведенных уравнений можно построить матрицу структурных коэффициентов
43. Структурная модель считается идентифицируемой, если
— хотя бы одно уравнение системы идентифицируемо
— хотя бы одно уравнение системы сверхидентифицируемо, а все остальные уравнения — идентифицируемые
— одно уравнение системы идентифицируемо, а все остальные уравнения – сверхидентифицируемые
— хотя бы одно уравнение системы сверхидентифицируемо
— каждое уравнение системы идентифицируемо!!!
44. Структурная модель считается сверхидентифицируемой, если
— каждое уравнение системы идентифицируемо
— хотя бы одно уравнение системы идентифицируемо
— хотя бы одно уравнение системы сверхидентифицируемо, а все остальные уравнения – идентифицируемые!!!
— одно уравнение системы идентифицируемо, а все остальные уравнения – сверхидентифицируемые
— хотя бы одно уравнение системы сверхидентифицируемо
45. Структурная модель будет неидентифицируемой, если
— на основе коэффициентов приведенной формы модели можно получить несколько значений каждого структурного коэффициента
— структурные коэффициенты не могут быть однозначно определены по коэффициентам приведенной формы модели!!!
— все ее структурные коэффициенты определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы модели
— коэффициенты структурной и приведенной форм модели совпадают
— коэффициенты структурной и приведенной форм модели не совпадают
46. Структурная модель будет идентифицируемой, если
— на основе коэффициентов приведенной формы модели можно получить несколько значений каждого структурного коэффициента
— структурные коэффициенты не могут быть однозначно определены по коэффициентам приведенной формы модели
— все ее структурные коэффициенты определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы модели!!!
— коэффициенты структурной и приведенной форм модели совпадают
— коэффициенты структурной и приведенной форм модели не совпадают
47. Истинная связь между эндогенными переменными
— видна в приведенной форме модели
— не видна в приведенной форме модели
— видна в структурной форме модели!!!
— не видна в структурной форме модели
— видна в рекурсивной форме модели
48. Показатель, показывающий, процентное соотношение средних для каждого месяца к общему среднемесячному уровню ряда, это
— коэффициент опережения
— индекс сезонности!!!
— темп роста
— коэффициент устойчивости
— темп прироста
49. Использование метода наименьших квадратов для непосредственного оценивания структурных коэффициентов модели дает оценки
— несмещенные и состоятельные
— несмещенные
— несостоятельные
— смещенные
— смещенные и несостоятельные!!!
50. Индексы сезонности в простейшем случае представляющие собой отношение среднемесячного уровня за ряд лет к среднегодовому уровню (в %) выражаются в виде
(первое)!!!

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Автор топика запретил добавлять комментарии